El establecimiento está destinado a la hostelería desde el siglo XIX, aunque es con Joaquín Marin, el fundador del Mesón y del Hotel La Cueva cuando el establecimiento se hace más conocido. El nombre se debe a una cueva que existía en la zona.
Descripción: Amplio establecimiento situado en los bajos de un hotel de 4 estrellas también propiedad de la familia. De estilo clásico de lo que se vino en llamar estilo andaluz, cuenta con varios salones de comedor (uno con capacidad para 350 comensales), además de una terraza. El establecimiento, por tanto, puede atender celebraciones. El mismo estilo clásico en la decoración domina en la gastronomía caracterizada por una gran gama de productos. La Cueva ha hecho famosa su vitrina de pescados, carnes y mariscos donde se exponen los productos frescos a disposición del cliente. En la actualidad ofrecen desayunos con molletes, pan de viena o pan de campo, con varios tipos de manteca para poner, entre ellas la que hacen con los chicharrones que elaboran también ellos mismos. Asimismo se puede disfrutar del jamón ibérico de la casa. Cuentan con barra de tapeo donde además de las chacinas tienen lomo en manteca, chicharrones, jamón ibérico a taquitos o algunos guisos como menudo o carrillada. Ya en el comedor la oferta es amplia, desde marisco como langostinos de Sanlúcar o bogavantes que descansan en un vivero situado a la entrada del establecimiento, hasta guisos de la zona como la berza o el menudo. Tienen también cochinillo, cordero, ternera o cerdo ibérico, que se cocina a la brasa. En el apartado de caza hay perdiz o conejo para dar paso luego a un importante surtido de pescados con clásicos como el rape, el lenguado o la merluza. Admiten reservas.